Сравнение SVOL с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между SVOL и ^VIX составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ^VIX
Основные характеристики
SVOL:
-0.38
^VIX:
0.24
SVOL:
-0.39
^VIX:
1.72
SVOL:
0.94
^VIX:
1.20
SVOL:
-0.42
^VIX:
0.43
SVOL:
-1.73
^VIX:
0.78
SVOL:
3.85%
^VIX:
47.40%
SVOL:
17.77%
^VIX:
153.37%
SVOL:
-15.88%
^VIX:
-88.70%
SVOL:
-13.99%
^VIX:
-73.82%
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 24.78%.
SVOL
-9.58%
-11.09%
-11.11%
-6.70%
N/A
N/A
^VIX
24.78%
10.29%
27.65%
66.41%
-16.06%
3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVOL и ^VIX
SVOL
^VIX
Сравнение SVOL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ^VIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ^VIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 9.73%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 41.42%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.