PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVOL с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOL с ^VIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между SVOL и ^VIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVOL:

-0.47

^VIX:

0.40

Коэф-т Сортино

SVOL:

-0.49

^VIX:

2.14

Коэф-т Омега

SVOL:

0.92

^VIX:

1.26

Коэф-т Кальмара

SVOL:

-0.46

^VIX:

0.91

Коэф-т Мартина

SVOL:

-1.80

^VIX:

1.66

Индекс Язвы

SVOL:

8.53%

^VIX:

47.23%

Дневная вол-ть

SVOL:

33.34%

^VIX:

171.32%

Макс. просадка

SVOL:

-33.50%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

SVOL:

-21.02%

^VIX:

-73.52%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 26.22%.

SVOL

С начала года

-16.98%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-19.09%

1 год

-15.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

26.22%

1 месяц

-46.22%

6 месяцев

46.59%

1 год

74.50%

5 лет

-4.35%

10 лет

4.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVOL и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVOL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и ^VIX

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и ^VIX

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 15.87%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 32.84%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...