Сравнение SVOL с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между SVOL и ^VIX составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ^VIX
Основные характеристики
SVOL:
0.73
^VIX:
0.11
SVOL:
1.05
^VIX:
1.48
SVOL:
1.18
^VIX:
1.18
SVOL:
0.97
^VIX:
0.20
SVOL:
5.22
^VIX:
0.38
SVOL:
2.03%
^VIX:
44.88%
SVOL:
14.59%
^VIX:
147.82%
SVOL:
-15.62%
^VIX:
-88.70%
SVOL:
-0.09%
^VIX:
-81.44%
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью -11.53%.
SVOL
4.64%
2.42%
3.21%
9.93%
N/A
N/A
^VIX
-11.53%
-3.88%
-3.34%
4.35%
-0.26%
0.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVOL и ^VIX
SVOL
^VIX
Сравнение SVOL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ^VIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.62%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ^VIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.19%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 30.62%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.