Сравнение SVOL с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между SVOL и ^VIX составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и ^VIX
Основные характеристики
SVOL:
0.62
^VIX:
0.21
SVOL:
0.88
^VIX:
1.63
SVOL:
1.16
^VIX:
1.20
SVOL:
0.75
^VIX:
0.36
SVOL:
4.58
^VIX:
0.80
SVOL:
1.78%
^VIX:
38.55%
SVOL:
13.21%
^VIX:
143.98%
SVOL:
-15.62%
^VIX:
-88.70%
SVOL:
-3.79%
^VIX:
-77.80%
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 47.47%.
SVOL
6.93%
-1.91%
0.43%
7.67%
N/A
N/A
^VIX
47.47%
6.99%
39.09%
34.51%
7.69%
2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVOL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SVOL и ^VIX
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.62%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и ^VIX
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 5.82%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 68.03%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.