PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVOL с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVOL и ^VIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SVOL с ^VIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или ^VIX.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVOL:

-0.21

^VIX:

0.16

Коэф-т Сортино

SVOL:

-0.08

^VIX:

1.96

Коэф-т Омега

SVOL:

0.99

^VIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

SVOL:

-0.25

^VIX:

0.61

Коэф-т Мартина

SVOL:

-0.94

^VIX:

1.06

Индекс Язвы

SVOL:

8.83%

^VIX:

49.16%

Дневная вол-ть

SVOL:

37.26%

^VIX:

173.61%

Макс. просадка

SVOL:

-33.50%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

SVOL:

-13.57%

^VIX:

-77.54%

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 7.03%.

SVOL

С начала года

-9.14%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-8.27%

3 года

7.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

7.03%

1 месяц

-24.51%

6 месяцев

37.45%

1 год

43.73%

3 года

-10.83%

5 лет

-7.56%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

CBOE Volatility Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVOL и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVOL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SVOL и ^VIX

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ^VIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и ^VIX

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 17.75%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.32%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...